Первоначально опубликовано The Insurer во время Rendez-Vous de Septembre 2026 года в Монте-Карло.
Модели катастроф подразделяют земной шар по границам и видам опасностей, но атмосфера не подчиняется начертанным человеком границам. Опасности, которые пытаются имитировать специалисты по моделированию, происходят в рамках единой планетарной циркуляции, которая может одновременно формировать сезон европейских штормов, создавать риск наводнений в Австралазии и провоцировать сильную конвективную активность по всей территории Соединенных Штатов. Тем не менее, отрасль исторически моделировала эту глобальную систему фрагментарно — по регионам и видам опасностей, как если бы каждая из них была независимой. Это не так. Телесвязи и межотраслевые зависимости, которые не видят фрагментированные модели, — это именно то, что определяет «хвост» катастрофического риска.
Рассмотрим, как единое климатическое состояние распространяется по всему земному шару. Южная осцилляция Эль-Ниньо изменяет температуру поверхности моря в тропической части Тихого океана, и ее влияние распространяется наружу, модулируя активность атлантических ураганов, изменяя среду для сильных конвективных штормов в США и меняя характер осадков от Южной Америки до Австралазии, часто в один и тот же сезон. Это не совпадения, а общий фактор. Портфель, распределенный по этим регионам и видам опасностей, несет в себе зависимости, которые отдельно созданные модели, каждая из которых не видит остальные, не могут отразить — и эти корреляции формируют «хвост» распределения, когда несколько опасностей активируются одновременно.
Вот почему корреляцию нельзя добавить как запоздалую мысль или прикрепить к региональным моделям, созданным в изоляции: важные корреляции заложены в физике взаимосвязанной системы, и модель, которая никогда не имитировала эту систему, не сможет их восстановить. Правильный учет «хвоста» означает моделирование единой атмосферы как единой атмосферы.
Наука, масштаб и ИИ
Для этого потребовался прогресс по трем направлениям: наука, масштаб данных и ИИ, который их связывает. Ничто из этого не заменяет физику; вместе они достигают того, чего одна физика никогда не смогла бы достичь.
Наука имитирует всю глобальную циркуляцию на основе фундаментальных принципов, обусловленных текущим климатом — то же самое условие уже заложено в обновленных моделях Verisk по сильным грозам и тропическим циклонам в США, поэтому базовым уровнем является сегодняшняя атмосфера, а не историческое среднее значение. Масштаб не имеет прецедентов: сто тысяч реализаций любого года, что на порядки превышает наблюдаемые данные и достаточно для выявления редких комбинаций нескольких опасностей, которые история еще не создала.
ИИ делает то, что не под силу ни физике, ни человеческим усилиям в таком масштабе: корректирует искажения по сравнению с наблюдаемой реальностью, разрешает локальные детали и поддерживает частоту и интенсивность экстремальных явлений в соответствии с записями — с физически обоснованными ограничениями и проверкой ведущими учеными, что делает каждый результат обоснованным.
Для перестраховщика или страховой компании все это не является академическим вопросом. Кредит на диверсификацию основан на предположении, что опасности и регионы в значительной степени независимы. Там, где они имеют общий атмосферный фактор, это предположение может переоценить или недооценить диверсификацию, искажая истинный «хвост» распределения. Моделирование взаимосвязанной системы исправляет это: накопления по разным видам опасностей и регионам, которые были невидимы, становятся измеримыми; вероятные максимальные убытки и кривые совокупного превышения отражают реальное совместное возникновение, а не искажение, вносимое предположением о независимости; и капитал может быть защищен с учетом мира таким, какой он есть.
Все это не достигается за счет потери локальной точности. Каждая опасность и регион по-прежнему проверяются на соответствие локальным угрозам и опыту выплат — глобальная рамка добавляет контекст, а не заменяет детали. Происходит переход от моделирования фрагментированного мира к моделированию единой системы, которая его создает. Для всех, чей капитал зависит от «хвоста» распределения, это меняет то, что можно знать.
Узнайте, как Verisk Synergy Studio привносит взаимосвязанный взгляд на глобальные риски в ваш рабочий процесс моделирования.
- Моделирование катастроф
- Искусственный интеллект (ИИ)
