- Главная
- Обзор аналитики
Аналитика деривативов для современной эпохи
Практические идеи и анализ тем и потоков на рынке деривативов с акцентом на ведущий набор продуктов волатильности Cboe. Ознакомьтесь с обширной библиотекой статей с рыночной аналитикой, написанных нашей преданной командой и содержащих регулярные комментарии и экспертные мнения по всему рынку деривативов.
Неделя с 21.09.2026: Корреляция между нефтью и процентными ставками достигла 35-летнего максимума
Хотя волатильность индексов в целом снизилась на прошлой неделе, волатильность отдельных акций выросла. Узнайте больше в еженедельном дайджесте Macro Volatility Digest.
Знакомство с командой
Мэнди Сюй
Вице-президент, руководитель отдела аналитики рынка деривативов
Мэнди Сюй возглавляет команду аналитики рынка деривативов Cboe, руководя долгосрочными исследовательскими проектами на основе данных и комментариями рынка в реальном времени. Сюй готовит практические идеи и аналитические материалы по темам и потокам рынка деривативов с акцентом на ведущий набор продуктов волатильности Cboe. К мнению Сюй часто обращаются в периоды повышенной волатильности, и ее регулярно цитируют в финансовых СМИ, включая Wall Street Journal, CNBC, Financial Times и Bloomberg News.
Генри Шварц
Вице-президент, отдел аналитики рынка деривативов
Генри Шварц проводит подробный анализ активности на рынках деривативов для выявления ключевых тенденций и торгового поведения. Он предоставляет аналитические данные широкому кругу клиентов, включая банки, маркет-мейкеров, брокеров, проприетарные торговые компании и платформы для розничных инвесторов. Шварц применяет свой опыт в области трейдинга, структуры рынка и аналитики для помощи в формировании стратегии, разработке продуктов и принятии внутренних решений. Кроме того, он часто делится своим взглядом на рынок на отраслевых мероприятиях и в СМИ.
Эд Том
Ст. директор, отдел аналитики рынка деривативов
Эд Том руководит созданием контента, связанного с линейкой продуктов Cboe Volatility Index. Работа Тома в основном сосредоточена на разработке аналитики и исследований, посвященных структурированию и реализации сделок, управлению рисками, выявлению возможностей относительной стоимости и оптимизации производительности портфеля в различных рыночных условиях. Кроме того, он разрабатывает и внедряет количественную аналитику и инфраструктуру команды аналитики рынка деривативов, включая модели волатильности, построение поверхностей, фреймворки бэктестинга и инструменты сценарного анализа.
Вей Ляо
Директор, отдел аналитики рынка деривативов
Вей Ляо руководит разработкой контента Cboe по аналитике рынка деривативов в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), предоставляя эффективную аналитику на основе данных, адаптированную под потребности клиентов. Ляо регулярно предоставляет комментарии по рынку деривативов СМИ и внешним партнерам по всему региону, помогая информировать участников рынка о текущей обстановке и предоставляя практические идеи. Кроме того, Ляо стимулирует активное взаимодействие с клиентами с помощью различных платформ, включая воркшопы, панельные дискуссии, выступления и вебинары.
Еженедельная макроэкономическая рассылка с комментариями, посвященная темам и заметным движениям на рынках волатильности кросс-активов.
Тематические материалы по мере необходимости, обеспечивающие целевой анализ актуальных трендов на рынке.
Растущее превосходство опционов SPX над контрактами E-mini
История двух рынков
За последние 5 лет торговля деривативами, связанными с индексом S&P 500, ускорилась, при этом общий номинальный среднедневной объем (ADV) пришелся на три самых популярных продукта: опционы на индекс SPX, опционы на ETF SPY и опционы E-mini на фьючерсы.
Изучение ключевых факторов, стоящих за их рекордным внедрением на рынок
Кредитные фьючерсы Cboe® iBoxx®: подробный разбор
Рынок корпоративных облигаций претерпевает глубокую трансформацию, обусловленную электронным трейдингом и спросом на более эффективные стандартизированные инструменты. Отражая эту эволюцию, кредитные фьючерсы Cboe® iBoxx® недавно продемонстрировали беспрецедентный рост популярности на рынке.
Позиционирование, тренды и влияние на рынок
0DTE расшифрованы
Торговля нулевыми днями до экспирации (0DTE) опционами SPX выросла более чем в пять раз за последние 3 года, и теперь в среднем составляет почти 2 млн контрактов в день. Что стимулирует этот рост? Повышение полезности и широкое внедрение — это два основных фактора, причем розничные инвесторы обеспечивают большую часть этого прироста. По нашим оценкам, на долю розничной торговли сейчас приходится около 50-60% объемов торгов 0DTE по SPX.
Будьте в курсе последних продуктов и рыночной аналитики.
Имя*
Фамилия*
Эл. почта*
Страна*
Тип трейдера*
Институциональный
Розничный
Выберите подписки:
Macro Volatility Digest: Еженедельные рыночные комментарии, освещающие возможности на рынках деривативов кросс-активов
Derivatives Trader's Edge: Ежемесячный бюллетень, призванный помочь вам уверенно ориентироваться на рынке опционов
State of the Industry: Ежеквартальный обзор последних тенденций и событий в сфере деривативов на основе данных
Volatility Insights: Тематические материалы о зарождающихся трендах в торговле опционами
Today's Market Take: Ежедневная рыночная аналитика для активного розничного инвестора.
Какие продукты вас интересуют?
Опционы на индекс S&P 500 (SPX, XSP, Nanos)
Опционы на индекс Russell 2000 (RUT и MRUT)
Деривативы волатильности (VIX) (опционы, фьючерсы, фьючерсы на дисперсию, опционы на фьючерсы)
Опционы на индекс MSCI
Фьючерсы на кредиты и процентные ставки
Криптовалютные деривативы
Рынки прогнозов
Другое
*Обязательное поле
ДА, я подтверждаю, что Cboe может связаться со мной по поводу мероприятий, продуктов и услуг Cboe. Я понимаю, что могу в любой момент отказаться от получения рассылок от Cboe.*
ДА, я согласен с Условиями и положениями (https://www.cboe.com/terms/) использования веб-сайтов Cboe. Я согласен с условиями Уведомления и политики конфиденциальности Cboe (https://www.cboe.com/privacy/) и подтверждаю, что мои персональные данные будут обрабатываться в соответствии с этой политикой.*
